壘磊私募基金組建方案

行業: 金融
階段: 天使期
地域: 重慶市
融資方式: 股權融資(1200萬)
尋找: 風險投資、個人投資者、天使投資人
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項目簡介

項目簡介: 壘磊私募基金組建方案

一、目標:品牌私募基金

國家新的政策使得房地產投資很難做了,大量社會資金需要尋找新的領域投資,類似于發達國家,國內社會的主要資金必將進入股票市場,未來管理1000億以上的私募基金出現較多也是很正常的,景林基金目前已經管理1000億。
國外量化交易是主流,因量化交易業績穩定性較好,我國量化交易興起沒有幾年,現在僅僅是初期,國內創建私募“量化基金”品牌僅僅是初期階段,千象、青騅、幻方等也僅僅是初期的案例。所以我們現在的布局應該考慮這個時代的變遷,策略體系的研究與實戰,要對接上這個特別的時代。如果公司有2億資金,這2億資金本身的交易盈利只是一個方面,更重要的方面是布局“品牌基金”的培育,比如從2億資金中分離1000萬,組建3個陽光基金產品長期跑資金曲線。如此我們才有進入“私募量化基金”品牌的門票與機遇,更重要的是我們的交易理論體系本身是國內一流實力,不參與這個歷史大潮的“沖浪”非??上?,這個“品牌目標”的實現增加成本不多,策略本身還能穩定盈利,何樂而不為。

作出三年“連續”的、第三方平臺可查的陽光產品資金曲線非常重要。

國內上千家量化基金陽光產品, 2016-2018 能連續三年均盈利的, 僅60家數量級,實際上即使當年私募基金陽光產品排名前100的產品,也僅僅只有20%左右可以穩定盈利,大多數產品的盈虧帶有“投幣”性質,我們最近三年的盈利是: 2016盈利81%、2017盈利11%、2018盈利16%(30%倉位),其中后面的這兩年是管理陽光私募基金產品。

典型目標案例:
1、青騅 目前管理30億資金規模,4年前起步階段用20%的股份融資3000萬,實際上這個行業起步,是不需要太多的錢,3000萬就完全夠了,所以通常只拿20%的股份來融資,融資太多的公司反而有假,前期技術研發通常要8年時間以上,研發人員有多年的實際交易經驗、數學建模與編程水平高,否則技術難達要求,策略研發階段均使用“小資金”檢驗策略有效性。這個行業通常融資是按照20%-30%之間的股份進行融資。

2、雷根 做的不錯,最近三年的收益是"9%、8%、5%,最大回撒很小,管理40億資金規模,其基金公司年收益:40億*1%管理費+分成40億*8%*20%=1億元數量級,只要有三年的穩定收益,不少資金會主動找上門來。

二、我們的核心技術:

(A)、4類技術:
1、戰略量化(獵人策略,相比同行的核心優勢)
牛市的早期信號(正確率93%)、大盤波段頂與底信號(正確率82%)
2、戰術量化(獵犬策略)
技術形態選股、資金流選股
3、期貨CTA趨勢策略 (2套策略系統,大樣本,具有行業明顯優勢)
4、股指期貨短線CTA策略 (大樣本,具有行業明顯優勢)

(B)、產品種類: (股票策略僅在大盤中期上升波段持倉,風控嚴密)
1、戰略量化(擇時)+技術形態選股 (可管理上千億資金規模)
2、戰略量化(擇時)+資金流選股
3、戰略量化(擇時)+基本面選股+技術形態選股+資金流選股

5、商品期貨CTA趨勢量化策略(偏短線的大樣本數交易)
6、股指期貨短線
7、戰略量化(擇時)+技術形態分析---做股指期貨大波段的趨勢
8、戰略量化(擇時)+技術形態分析(股指期貨交易)+商品期貨CTA趨勢量化策略
9、公司內部策略FOF 基金
10、做外部 FOF、MOM基金:做好“FOF、MOM”基金需要2種技能
(1)、善于識別好的策略、好的操盤者 (2)、會“擇時”投入資金的能力
我們正好具有上面2種能力。

三、核心策略團隊:

1979年四川省高考數學第一名,中國科技大學運籌學、中科院應用數學所非線性規劃專業,多年從事軍事運籌學研究,數學模型專業級研究國內一流水平,研究數學模型上百個,有的成果發表在中科院主辦的核心專業期刊上,并作為當期期刊“首篇”論文,所帶隊的學生參加全國大學生數學建模競賽,兩次獲得全國一等獎。
1994年開始跟蹤研究“上證指數”,大盤戰略分析國內一流水平,擅長股災風險控制,15年股票市場感性認識,9年股票與期貨量化專業級研究。主要研究成果:牛市早期信號模型(正確率90%,其中70%信
號為樣本外,為全市場大數據分析類模型)、大盤波段頂與底信號模型(正確率82%,其中70%信號為樣本外,為全市場大數據分析類模型)、股指期貨程序化自動交易、股票程序化自動交易、強勢股特征、商品期貨全自動交易等。股指期貨量化交易實盤從35萬做到97萬規模,所創造的“獵人與獵犬”理論清晰的解釋了股市交易的核心原理,2015年以來的 5 次股災中均準確及時的逃頂,2015年11月20日-20161120市場處于熊市的下跌階段,其股票投資盈利25%,最大回撤-5.3%,可進入同期私募基金產品排名前200名。管理 2只股票基金(3600萬+1000萬)、1只1200萬陽光期貨量化基金,2017年盈利11%,600多家管理期貨產品排名前100名,此策略2016年盈利81%, 2018盈利16%。

重要研究報告: 《頂級私募基金的特征》、《明星基金與FOF》、《市場大趨勢分析》、《經典擇時案例》等,善于識別交易策略的好壞,對FOF、MOM基金的運作有一定的研究。
“大盤擇時”國內過了關的人從公開資料看,不到20人,這類人要求有16年以上的交易經驗,即經歷過3輪牛熊周期,銀帆投資的李志新、易鑫安的弈鑫是其典范。
技術優勢:股市大趨勢戰略量化“牛市的早期信號、大盤波段頂與底信號”、期貨CTA策略。
目標定位:頂級品牌私募基金。

為保障資金方安全,我們專門制定了一些有特色的保障措施,具體情況請下載PDF說明書。

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